【投資】チャートの基礎をお勉強する会(ボリンジャーバンド)

投資(株)

チャートって色々テクニカル指標がありすぎて意味不明だし、「ほんとにセオリー通り株価が動くの??」って疑問に思いますよね?

結論から言うと、「セオリー通りに動く可能性はまぁまぁ高い」と考えてます。

なぜなら、大半の投資家たちが少なくともテクニカル指標を意識して売買しているからです。

大衆心理ってやつですね

故に知っておいて損はない。ということで、まず今回は割と多くの人に使われている「ボリンジャーバンド」について学んでいきましょう。

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ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは、ジョン・ボリンジャーさんが考案したテクニカル指標のことで、「ボリバン」なんて呼ばれることが多いですね。

「値動きも基本的には標準偏差に収まる」ということで、1σ(シグマ),2σ,3σ,-1σ-2σ,-3σのラインをチャート上に表したものがボリンジャーバンドとなるわけですが、

そもそも標準偏差ってなんやねん!σってなんやねん!

という人も多いかと思います。keeeも詳細はよくわかりません。

ざっくり概要だけ説明すると、

例えば平均点50点(100点満点)のテストがあったとします。次に同じテストを新たな人が受けるとして、各点数を取る確率は大体↓の様な分布になります。

標準偏差①
標準偏差①

一般的に平均点を中心に山なりのグラフになります(平均点付近を取る確率が一番高い)。

ここで、全体の内68.3%を占める範囲を標準偏差(±σ)と言い、±2σの範囲内に収まる確率は95.4%、±3σの範囲内に収まる確率は99.7%と言われています↓。

標準偏差②
標準偏差②

つまり、逆に±3σの範囲を超える確率は0.3%しかないということです。

これをチャートに当てはめたものが「ボリンジャーバンド」ということです。

とりあえず3σを超えてくる確率は限りなく少ないよ!ということをまずは頭に入れていただければ

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ボリンジャーバンドの表示方法

ボリンジャーバンドの表示のさせ方は各証券会社によって変わりますが、ここでは代表例として楽天証券(スマホ版アプリ:iSPEED)でのやり方をご紹介します。

STEP1:チャート画面を開く

チャートの開き方はさすがにご存じかと思いますので省略しますが、チャート画面を開くと↓の様な画面になります。

楽天証券(iSPED) チャート画面サンプル
楽天証券(iSPED) チャート画面サンプル

右上の方の「設定」ボタンを押す。

STEP2:ボリンジャーバンド表示

「設定」ボタンを押すと、↓の画面が表示される。

楽天証券(iSPEED) テクニカルトレンド設定画面

”ボリンジャーバンド”にチェックをつけて「決定」ボタンを押す(通常は”単純移動平均”にチェックがついている)。

楽天証券(iSPEED) ボリンジャーバンド表示画面
楽天証券(iSPEED) ボリンジャーバンド表示画面

チャート上に移動平均線を中心値として、σ,2σ,3σ,-σ,-2σ,-3σのラインが表示されます(←これがボリンジャーバンド)。

表示のさせ方自体は簡単でしたね

ボリンジャーバンドの見方

いよいよボリンジャーバンドの見方についてです。

ボリンジャーバンド基本思想

基本的な考え方としては、「ボリンジャーバンドのいずれかのラインで反発しやすい」です。そして反発する確率はσ ➡ 2σ ➡ 3σの順に高くなります。

また、3σを超えてくる確率は理論上0.3%なので、基本的には-3σ~3σの範囲内で価格が推移します。

例として、とある銘柄の日足チャートを表示してみましょう。

ボリンジャーバンド とある銘柄の例
ボリンジャーバンド とある銘柄の例

↑の図を見ると、必ずではありませんがやはりボリンジャーバンドを意識して反発しているパターンが多いことがわかります。

また、±2σのラインは超えたとしてもすぐにバンド内に戻されていることがわかります(±3σのラインは超えても一瞬ですね)。

±2σ,±3σのラインで待ち構えてたら勝ちなのでは??

と思う人もいるかもしれませんが、現実はそう上手くもいきません。

ボリンジャーバンドのエクスパンションとスクイーズ

例えば↓のようなチャートがあったとします。

ボリンジャーバンド とある銘柄の例②(-2σにタッチした瞬間)
ボリンジャーバンド とある銘柄の例②

-2σタッチで小反発した感じなので買いたくなるところですが、、、

-3σのラインも近いし、下がったとしても限定的でしょ?

その後のチャートがこちらです。

ボリンジャーバンド とある銘柄の例②続き(ボリンジャーバンドが拡大してそのまま下落)
ボリンジャーバンド とある銘柄の例②続き

ローソク足から逃げるようにバンドが広がっている、、、
こんなの反則では??

このように、直近値動きの幅が大きくなってくると、バンド自体も徐々に広がってくる為その分ボラの許容範囲も広がってしまいます(±2σ、±3σのラインでうまく反発できなかった場合、そのままズルズルバンドが広がることが多いです)。

ボリンジャーバンドの幅が拡大している状態を”エクスパンション”と言います(そのままですね)。

逆に、収縮している状態を”スクイーズ”と言います。

まぁ、これは用語だけなので、参考程度にかる~く頭の片隅に入れておきましょう

ボリンジャーバンドのエクスパンション・スクイーズ
ボリンジャーバンドのエクスパンション・スクイーズ

エクスパンションが発生する主な要因としては、

  • 好材料・悪材料
  • トレンドの転換期
  • 大口の仕掛け

等々があります。逆にこれらの要因がしばらく発生せず、価格が安定してくるとスクイーズになります。

バンドウォーク

また、トレンド(上昇トレンド・下降トレンド)を助長させる現象として、”バンドウォーク”と呼ばれるものがあります。

バンドウォークとは、価格が1σ~2σまたは-2σ~-1σの範囲内をウロウロする現象で、バンドウォークが続くほど大きなトレンドになりやすいという特徴があります。

例として、みんな大好きマザーズのチャートを見てみましょう。

マザーズ指数 バンドウォーク

素晴らしいバンドウォークを2回もキメることで、見事1000台 ➡ 700台にダイエット成功です

このように-2σ~-1σの間をウロウロすることで、なかなか強力な下降トレンドになりました。

逆にσ~2σの間をウロウロすると、上昇トレンドになりやすいです。

ボリンジャーバンドまとめ

ボリンジャーバンドは個人的にはわかりやすく、信ぴょう性もある程度高い指標だと感じてます(keee肌感覚)。

また、移動平均線等、他のテクニカルとも組み合わせることでより売り買いのラインを決めやすくなるかなと思いますのでみなさまもぜひぜひ使ってみてください。

それでは、今回は以上です。

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ありがとうございました

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